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¿En qué consisten los test de estrés de la banca europea?

Desde el estallido de la crisis, Bruselas ha puesto a prueba en varias ocasiones la solvencia de la banca europea mediante los llamados test de estrés. Esta es una breve guía para conocer estos exámenes, que han acaparado titulares con frecuencia durante los últimos años, pero cuyo funcionamiento es desconocido para la mayor parte de los ciudadanos.

/ www.invertia.com
Jueves, 1 de Diciembre de 2016 - 18:13 h.

Información facilitada por Self Bank

¿QUÉ ES UN TEST DE ESTRÉS?

Simplificando hasta el extremo, el balance de un banco se resume en:

Activo=Capital + Pasivo

*El activo recoge el efectivo, las inversiones y los préstamos a clientes. Este último concepto es el dinero que el banco puede reclamar fácilmente al cliente. A efectos prácticos serían los derechos del banco.

*En el pasivo figuran los préstamos interbancarios y los depósitos. El cliente puede reclamar con facilidad este dinero. Vendrían a ser las obligaciones del banco.

*Por último, el capital hace referencia a los préstamos y depósitos no exigibles, así como a los recursos propios de la entidad.

Una prueba de resistencia o test de estrés es una simulación, en la que se barajan diferentes escenarios macroeconómicos desfavorables para tratar de cuantificar el impacto que tendrían sobre el balance de un banco y si podría sobrevivir a estas hipotéticas crisis. En cada escenario adverso se analiza cuánto disminuye el activo de cada entidad y si podría cubrir ese deterioro con su capital. La respuesta a esta pregunta es decisiva, porque si un banco no cuenta con capital suficiente, el pasivo se vería afectado y, por lo tanto, los depósitos de los clientes.

Los posibles escenarios económicos adversos que analiza Bruselas son muy variados y pueden ser estándar (incremento de la morosidad, aumento del paro, caídas bursátiles, devaluración de las inversiones, etc) o vinculados a situaciones temporales (brexit).

(Activo – pérdidas activo escenario adverso) = pasivo + (Capital – pérdidas en escenario adverso)

La expresión anterior significa que el capital debe ser lo suficientemente elevado como para absorber el posible deterioro del activo del banco. Por ello, superar la prueba de resistencia no depende únicamente del tamaño del capital dentro del balance del banco:

-El balance se somete a escenarios de estrés en un horizonte temporal.

-Se cuantifica el posible deterioro del Activo en un escenario adverso.

-Y se analiza si el banco dispone de suficiente Capital para no poner en riesgo su Pasivo (ahorro de sus clientes).

Para garantizar que los depósitos no se vean afectados, se determinará en cada escenario qué porcentaje del balance del banco debe representar el capital. Por ejemplo, en la prueba de solvencia realizada en 2016 para el peor escenario posible 2016-2018, el capital mínimo recomendado ascendió al 5,5% del balance.

¿QUIÉN REALIZA LAS PRUEBAS DE SOLVENCIA?

La encargada de realizar los test es la Autoridad Bancaria Europea, más conocida por sus siglas en inglés (EBA). Esta autoridad independiente de la UE pretende garantizar la regulación y control del sector bancario europeo. Estas pruebas también están supervisadas por el BCE y, en el caso de Reino Unido, el Banco de Inglaterra.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Las pruebas de solvencia son un barómetro útil para conocer la capacidad del sistema bancario de un país para absorber pérdidas si se produce un escenario adverso. Si los bancos superan estos tests, se genera confianza en sus economías, al reflejar la solvencia del sistema financiero. Pero la propia existencia de estos test ya pretende reforzar de por sí la confianza en el sector bancario y presionar a las entidades menos saneadas para que traten de subsanar esta situación.

Los resultados de estos tests son públicos, por lo que constituyen una fuente de información muy valiosa para inversores y analistas.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS RESULTADOS?

Hasta el momento se han realizado pruebas de solvencia en 2009, 2010, 2011, 2014 y 2016. En las dos últimas ocasiones el escenario base y el escenario adverso ha abarcado un horizonte temporal de dos años.

En 2016, 51 entidades europeas se sometieron a los test de estrés, entre ellos seis bancos españoles. Tanto en 2014 como en 2016 todos los bancos aprobaron, con ratios de capital superiores al 5,5%. Esto contrasta con la prueba de 2011, cuando cinco de las 25 entidades españolas analizadas suspendieron.

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